Forex volume spread analysis

Forex trading usando VSA (Volume Spread Analysis) A maioria dos comerciantes estão familiarizados com análise técnica e fundamental. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado forex, mas, em geral, análise fundamental examina as razões que o mercado se move e análise técnica tenta descobrir quando o movimento irá ocorrer. Há uma terceira abordagem para analisar preços de mercado de ações e preços de forex. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica para responder simultaneamente às perguntas quotwhyquot e quotwhenquot esta metodologia é chamado VSA (análise de spread de volume - a análise de diferenças de volume). História de Volume Spread Analysis VSA é uma melhoria sobre os ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que começou a negociação de ações em 1888 com a idade de 15. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200.000 assinantes. Os seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo na Golden Gate University em San Francisco. Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham nenhuma chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um comerciante do mercado de ações profissional anterior nos anos 60 e 70 melhorou o trabalho que Wyckoff começou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação em 1993 de seu livro "O mercado dos mestres". Uma abordagem para análise universal VSA pode ser usado em todos os mercados e com prazos diferentes, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transação reais estão disponíveis, mas em outros mercados - como o forex que não é centralizado - números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante cant analisar os volumes de câmbio de mercado, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tick. O volume de Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou castiçal. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais estão se abster do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da procura, ajudando assim o comerciante a identificar uma direção provável do mercado no curto e médio prazo. O que é uma análise de diferenças de volume A VSA procura diferenças entre a oferta e a demanda que são criadas principalmente pelos principais players de forex: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, supondo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, a VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico de forex, a fim de determinar o equilíbrio entre a oferta ea demanda, ea provável direção de mercado de curto prazo: A quantidade de volume em uma barra de preços Variações de preços , Ou o intervalo (alta e baixa) O preço de fechamento. Utilizando estas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado se encontra numa das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais que compram a preços grossistas) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem a preços de retalho) Down (movimento de baixa) O significado ea importância do volume parece ser mal compreendida pela maioria dos comerciantes novatos, mas é um componente muito importante quando se realiza a análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença de preços (o intervalo). O volume sempre indica os montantes da transação ea faixa de preço mostra o movimento em relação a este volume. No entanto, um mercado em alta pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma escala horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que há outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico. Basic Volume Spread Analysis princípios Cada mercado move baseado na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se houver mais compra do que venda, então o mercado sobe. Se houver mais vendas do que compra, o mercado vai para baixo. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, há também uma abundância de informações a considerar quando se olha para uma história de preços. Este conceito importante é muitas vezes esquecido pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta ea demanda realmente funcionam de maneira diferente nos mercados financeiros. Para um mercado de tendência para cima, deve haver mais compra do que vender, mas as ordens de compra não são o fator mais importante. Para que uma verdadeira tendência de alta ocorra, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes são completamente inconscientes de que a compra substancial pode ocorrer em níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal de baixa com um pico de volume. VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um candelabro de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrado em um candelabro de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam Para uma verdadeira tendência descendente a ocorrer, deve haver uma escassez de ordens de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer tal nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender nos níveis de preços altos anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. Vendendo por profissionais é representado em um gráfico por candelabros de alta com picos elevados em volume, fraqueza aparece nas barras superiores. Como há muito pouca compra, o mercado continua a cair até que a fase de declínio (mark-down) esteja completa. Comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios ruins de notícias econômicas tais más notícias incentiva as massas (o rebanho) para vender (quase sempre em uma perda). A compra por profissionais está ocorrendo em castiçais ou downward candlesticks Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes novatos ainda não ouviu falar sobre isso até agora. Como detectar e negociar a Análise de Volume Spread Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça por comerciantes profissionais durante um mercado em ascensão. O gráfico de forex abaixo mostra o USD / CHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de mark-up até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Este bar bullish fecha-se no meio de sua escala. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário o fechamento da barra não seria O meio do intervalo. Os comerciantes profissionais vendem durante barras bullish quando o rebanho está comprando Este tipo de barra aparece freqüentemente após um anúncio econômico da notícia que pareça forbode um mercado de aumentação, levando comerciantes de forex do varejo para iniciar posições longas. Comerciantes profissionais aproveitar essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que fecha no meio da sua gama e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre os profissionais eo rebanho, o que logo vai acabar no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) depois de terem iniciado posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua na barra 2. Um comerciante especialista pode ver que a barra 3 está fechando agora mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de vender na barra anterior. Não faça parte do quotherdquot No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora encontram-se presos na perda de posições longas. Os preços não podem subir mais alto se os profissionais não suportam preços mais elevados. Sem compradores para apoiar o mercado, os preços caem durante a fase mark-down. Para uma verdadeira tendência de baixa ocorrer, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a tais preços são profissionais, mas eles venderam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete uma e outra vez. É assim que os mercados funcionam Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em prazos diferentes, este ciclo será, portanto, encontrado em todas as escalas de tempo: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como forex, ações E futuros. VSA é uma técnica de análise de mercado que se baseia nas transações dos maiores players de mercado que informa os comerciantes sobre as razões eo tempo em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado. O que é a análise do spread de volume A maioria dos comerciantes estão cientes dos dois amplamente conhecidos Abordagens utilizadas para analisar uma análise fundamental do mercado e uma análise técnica. Muitos métodos diferentes podem ser usados ​​em cada abordagem, mas, em geral, a análise fundamental está relacionada com a questão de por que algo no mercado acontecerá, ea análise técnica tenta responder à pergunta de quando algo acontecerá. Análise de Distribuição de Volume. No entanto, é uma terceira abordagem para analisar um mercado. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica em uma abordagem singular que responde às duas perguntas de porquê e quando simultaneamente. Usando VSA (Volume Spread Analysis) Nosso Smart Trader volume Spread Analysis Software tem ajudado as pessoas Trade Smarter Por mais de 5 anos Redescobrir A Arte Perdida da Leitura Gráfica A maioria dos comerciantes está ciente das duas abordagens amplamente conhecidas usadas para analisar um mercado, análise fundamental e análise técnica. Muitos métodos diferentes podem ser usados ​​em cada abordagem, mas, em geral, a análise fundamental está relacionada com a questão de por que algo no mercado acontecerá, ea análise técnica tenta responder à pergunta de quando algo acontecerá. Há, no entanto, uma terceira abordagem para analisar um mercado. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica em uma abordagem singular que responde a ambas as questões de 8220why8221 e 8220when8221 simultaneamente esta metodologia é chamada análise de propagação de volume. O objetivo deste artigo é apresentar essa metodologia à comunidade comercial, delinear sua história, definir os mercados e prazos em que trabalha e descrever por que ele funciona tão bem. O que é Análise de Volume Spread A análise de spread de volume (VSA) procura estabelecer a causa dos movimentos de preços. O 8220cause8221 é simplesmente o desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado, que é criado pela atividade de operadores profissionais (dinheiro inteligente). Quem são esses operadores profissionais Em qualquer negócio onde há dinheiro envolvido e lucros para fazer, existem profissionais. Há negociantes de carro profissionais, comerciantes de diamantes e negociantes de arte, bem como muitos outros em indústrias não relacionadas. Todos esses profissionais têm uma coisa em mente que precisam para fazer um lucro de uma diferença de preço para permanecer no negócio. Os mercados financeiros não são diferentes. Os médicos são coletivamente conhecidos como profissionais, mas eles se especializam em certas áreas da medicina os mercados financeiros têm profissionais especializados em certos instrumentos também: estoques, grãos, forex, etc A atividade desses operadores profissionais, e mais importante, as suas verdadeiras intenções , São claramente mostradas em um gráfico de preços se o comerciante sabe como lê-los. VSA analisa a inter-relação entre três variáveis ​​no gráfico, a fim de determinar o equilíbrio entre a oferta e demanda, bem como a provável direção a curto prazo do mercado. Essas variáveis ​​são a quantidade de volume em uma barra de preços, o spread de preço ou a faixa dessa barra (não confunda isso com o spread bid / ask) eo preço de fechamento na propagação dessa barra (veja Figura 1). Com estas três informações, um comerciante devidamente treinado verá claramente se o mercado está em uma das quatro fases do mercado: acumulação (pense na compra profissional a preços de atacado), mark-up, distribuição (venda profissional a preços de varejo) ou Mark-down A importância ea importância do volume parece pouco compreendida pela maioria dos comerciantes não profissionais. Talvez isto seja porque há muito pouca informação e ensino limitado disponível nesta parte vital da análise de gráfico. Interpretar um gráfico de preços sem volume é semelhante a comprar um automóvel sem um tanque de gasolina. Para a análise correta do volume, é preciso perceber que a informação do volume gravado contém apenas metade do significado necessário para se chegar a uma análise correta. A outra metade do significado é encontrada no spread de preço (intervalo). Volume indica sempre a quantidade de atividade que está acontecendo, eo spread de preço correspondente mostra a movimentação de preço nesse volume. Alguns indicadores técnicos tentam combinar volumes e movimentos de preços em conjunto, mas esta abordagem tem suas limitações, por vezes, o mercado vai subir em volume elevado, mas pode fazer exatamente o mesmo em baixo volume. Os preços podem de repente ir lateralmente, ou mesmo cair, em exatamente o mesmo volume Portanto, existem obviamente outros fatores no trabalho em um gráfico de preços. Uma é a lei da oferta e da demanda. Isto é o que VSA identifica tão claramente em um gráfico: Um desequilíbrio da oferta e do mercado tem que cair um desequilíbrio da demanda eo mercado tem que subir. A análise inteligente da propagação do volume tem um pedigree longo e provado VSA é a melhoria em cima do ensino original de Richard D. Wyckoff, que começou como um corredor conservado em estoque na idade de 15 em 1888. Em 1911, Wyckoff estava publicando suas previsões semanais, e em A altura de sua popularidade, foi rumores de que ele tinha mais de 200.000 assinantes. Em 1931 ele publicou seu curso por correspondência, que ainda está disponível hoje. Na verdade, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo de pós-graduação na Golden Gate University em San Francisco. Wyckoff é dito para discordar com os analistas de mercado que negociaram das formações da carta que indicariam se comprar ou vender. Ele estimou que técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham nenhuma chance de competir com boa formação e julgamento praticado. Tom Williams, um ex-comerciante sindicato (operador profissional no mercado acionário) por 15 anos nos anos 1960 e 1970, reforçou o trabalho iniciado por Wyckoff. Williams desenvolveu ainda mais a importância do spread de preços e sua relação com o volume eo fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua metodologia. Ele foi capaz de monitorar os efeitos da atividade comercial do sindicato no gráfico de preços. Como resultado, ele foi capaz de discernir quais resultantes gyrations preço derivado da ação syndicate8217s sobre as várias ações que estavam comprando e vendendo. Em 1993, Williams disponibilizou seu trabalho ao público quando publicou sua metodologia em um livro intitulado Master the Markets. Smart Volume Spread Analysis é uma abordagem universal para análise de gráficos Assim como Wyckoff8217s abordagem foi universal em sua aplicação a todos os mercados, o mesmo é verdade para VSA. Ele funciona em todos os mercados e em todos os prazos, desde que o comerciante pode obter um histograma de volume no gráfico. Em alguns mercados, este será volume negociado real, como é com ações individuais, mas em outros mercados o comerciante terá acesso ao volume baseado em carrapatos, como é o caso com forex. Como o mercado de câmbio não é negociado a partir de uma troca centralizada, números de volume negociados verdadeiros não estão disponíveis, mas isso não significa que o comerciante não pode analisar o volume no mercado forex, ele simplesmente exige que o volume baseado em carrapatos seja usado em vez disso. Pense no volume como a quantidade de atividade em cada barra individual. Se houver muita atividade nessa barra de preço, então o comerciante objetivamente sabe que o operador profissional está fortemente envolvido se houver pouca atividade, em seguida, o profissional está se retirando do movimento. Cada cenário pode ter implicações para o equilíbrio oferta / demanda no gráfico e pode ajudar o comerciante a determinar a direção do mercado é susceptível de se mover no curto a médio prazo. Um exemplo forex será mostrado mais adiante neste artigo. Assim como a VSA é uma abordagem universal para todos os mercados, esta metodologia funciona igualmente bem em todos os prazos. Não faz diferença se o comerciante está olhando para um gráfico de 3 minutos, ou se os gráficos diários ou semanais estão sendo analisados ​​8212 os princípios envolvidos permanecem os mesmos. Obviamente, se a oferta estiver presente em um gráfico de 3 minutos, o movimento descendente resultante será de uma magnitude menor do que o fornecimento mostrando-se em um gráfico semanal, mas o resultado do excesso de oferta em um gráfico é o mesmo em ambos os casos se houver Muito, então o mercado deve cair. Por que Smart Volume Spread Analysis Works Cada mercado move-se na oferta e demanda: Fornecimento de operadores profissionais e demanda de operadores profissionais. Se houver mais compra do que venda, em seguida, o mercado vai subir. Se houver mais vendas do que comprando, o mercado se moverá para baixo. Antes que alguém tenha a impressão de que os mercados são fáceis de ler, no entanto, há muito mais acontecendo em segundo plano do que esta lógica simples. Esta é a parte importante de que a maioria dos comerciantes não-profissionais são inconscientes O princípio subjacente acima afirmado é correto no entanto, oferta e demanda realmente funcionam nos mercados de forma bastante diferente. Para um mercado de tendência para cima, deve haver mais compra do que vender, mas a compra não é a parte mais importante da equação como o preço sobe. Para que uma verdadeira tendência de alta ocorra, tem de haver uma ausência de grandes vendas (suprimentos) atingindo o mercado. Uma vez que não há venda substancial para parar o movimento para cima, o mercado pode continuar. O que a maioria dos comerciantes são completamente inconscientes de é que a compra substancial já ocorreu em níveis mais baixos como parte da fase de acumulação. E as compras substanciais dos operadores profissionais realmente aparece no gráfico como um down bar / s com um pico de volume. VSA ensina que a força em um mercado é mostrada em barras para baixo e fraqueza é mostrado em barras. Este é o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam que sabem como a verdade do mercado. Para uma verdadeira tendência de baixa ocorrer, deve haver uma falta de compra substancial (demanda) para suportar o preço. Os únicos comerciantes que podem fornecer este nível de compra são os operadores profissionais, mas eles têm vendido a preços mais elevados anteriormente no gráfico durante a fase de distribuição do mercado. A venda profissional é mostrada no gráfico de preços durante um bar / s com um pico de volume, fraqueza aparece em barras. Uma vez que há agora muito pouca compra ocorrendo, o mercado continua a cair até a marca estabelece fase é longo. O operador profissional compra na venda que é quase sempre criado pelo lançamento de más notícias esta má notícia vai incentivar o público em massa (rebanho) para vender (quase sempre por uma perda). Esta compra profissional acontece em barras para baixo. Esta atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes de varejo permaneceram desinformados sobre isso até agora. VSA at Work Let8217s agora olhar para um exemplo claro de Smart Volume Spread Analysis em Ação. Nada que você vê neste gráfico foi escolhido cereja ou repintado. Smart Trader e VSA por definição não podem repintar. Um comerciante devidamente treinado entende instantaneamente que quando a barra fecha no meio como este, com volume maciço, significa uma transferência de propriedade dos profissionais para o que VSA refere-se como detentores 8220weak, 8221 comerciantes que irão Em breve estar no lado errado do comércio. Pense na analogia usada anteriormente neste artigo, este é o operador profissional 8220selling em retail8221 (distribuição) quando mais cedo eles estabeleceram suas posições por 8220buying em wholesale8221 (acumulação). Na barra etiquetada 2, outra vez nós temos mais vendendo dos profissionais porque terminam a transferência da posse às mãos fracas. O comerciante treinado pode ver isso como a barra rotulada 3 está fechando agora mais baixo, confirmando que havia um grande bloco de venda na barra anterior. Don8217t Seja parte do rebanho Let8217s revisão o que aconteceu no gráfico de preços aqui. O dinheiro profissional vendeu suas explorações ao público de massa chamado 8220herd8221 ou 8220weak detentores. 8221 Os profissionais vendidos a curto e os novos compradores estão bloqueados em uma má posição. Como o preço pode continuar mais alto quando o dinheiro profissional ganha preços mais altos e não há mais compradores disponíveis para comprar. Com nenhum comprador deixado para suportar o preço, o preço cai enquanto o gráfico prossegue no processo de redução de marca (Figura 3). Para explicar por que os preços caem em qualquer mercado, os preços referem-se a uma declaração anterior: 8220Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra substancial (demanda) para suportar o preço. Os únicos comerciantes que podem fornecer este nível de compra são os operadores profissionais, mas eles têm vendido a níveis de preços mais elevados anteriormente no gráfico, durante a fase de distribuição do mercado.8221 Quando o preço cai suficientemente longe , O operador profissional irá agora entrar no mercado e comprar (a preços de atacado) dos 8220 titulares, 8221 que são forçados a vender com uma perda substancial, eo ciclo vai se repetir uma e outra vez. Esta é a forma como todos os mercados funcionam Porque operadores profissionais especializados em muitos mercados diferentes e diferentes prazos, esta mesma seqüência de eventos se desenrolam em gráficos de preços de todas as durações. Analisamos um gráfico de 30 minutos neste artigo, mas poderia ser tão facilmente um gráfico semanal. O mercado que olhamos foi forex, mas a análise de spread de volume funciona tão bem em ações, futuros e commodities. VSA é uma metodologia de análise de mercado que alerta o comerciante para as duas questões mais importantes que eles devem saber as respostas a fim de operar com sucesso 8212 porquê e quando. Por que os mercados movem-se baseiam-se na oferta e demanda dos operadores profissionais e quando eles se movem podem ser expandidos uma vez que o comerciante tem uma compreensão mais aprofundada da análise de spread de volume. Informações sobre Smart Volume Spread Analysis, incluindo gráficos simples de ler e exemplos de comércio real são publicados no nosso site Aqui eu sou um grande negócio VSA é uma ótima maneira de ler volume e propagação de velas. Juntamente com a ação de preço em áreas de apoio / resistência anterior que forma uma ótima maneira de comércio Excelente gráfico e comentário como sempre Malcolm. Para aqueles novos a VSA e seus termos seguirem mal ao gráfico de Mals com uma explicação breve dos termos que menciona em sua carta eo que significam: Esforço para levantar a barra. Isso é normalmente encontrado no início de uma fase de marcação e é um sinal de alta. Estes podem ser encontrados no topo de um Upmove como o dinheiro Smart faz um último esforço para mover o preço para o máximo. Parando Volume. Este será um downbar durante um fechamento do tempo bearish para o alto acompanhado do volume elevado. Um volume de parada normalmente indica que o dinheiro inteligente está absorvendo a oferta, que é uma indicação de que eles são Bullish no mercado. Assim, podemos esperar uma inversão na tendência de baixa. PS: Eu vou estar editando o primeiro post em breve para incluir um número de recursos para os interessados ​​em aprender VSA incluindo fundo sobre os métodos e uma lista completa de todos os termos eo que eles significam. Eu sou um negócio muito grande eu olho para a frente a alguma discussão do volume. Eu troco puramente fora da ação do preço e olho ao volume para sinais da confirmação quando os movimentos se tornam. Eu faço em outros mercados de qualquer maneira. Eu sempre pensei que os números de volume Forex não eram confiáveis ​​porque, devido ao sistema descentralizado dos mercados de moeda, o volume não é relatado Ou você está usando algo como ATR para medir a mudança na faixa de aproximar o volume Eu li a correlação entre o volume e Um ATR de 1 dia é mais de 0,8 em um artigo recente do Forex. Na ausência de dados Volume, são utilizados dados de carrapatos. Vou compilar uma lista do que muitos acham que são os melhores indicadores e uma idéia aproximada de como eles são usados, mas lembre-se que você só realmente precisa de volume para o comércio vsa. A melhor coisa que você pode fazer por agora é mergulhar-se no livro publicado no meu primeiro post e quando você está feito lê-lo. Lê-lo novamente. Eu também espero portar os arquivos NT em MT4 como eles servem como uma excelente ferramenta visual para identificar os sinais vsa básica, mas não tenho certeza quanto tempo vai demorar. O indicador postado por Vantage (acima) também é muito útil. Eu sou um negócio muito grande